Plugsic relata zero meses de perda em auditoria de nove meses do protocolo de hedge automatizado Delta-Zero
A provedora de infraestrutura de tecnologia financeira Plugsic publicou uma auditoria independente de desempenho de nove meses para seu protocolo de gestão de risco Delta-Zero. Implantada na plataforma Sovereign Execution da empresa em janeiro de 2026, a avaliação em tempo real registrou zero meses negativos ao longo de três trimestres de volatilidade no mercado de ativos digitais, atingindo um índice Sharpe anualizado de 3,14 e um beta de mercado agregado inferior a 0,018.
O protocolo visa reduzir a exposição direcional ao mercado ao proteger automaticamente e em tempo real os spreads de base entre os preços à vista e de derivativos. A Plugsic destacou que todo o volume de execução analisado operou de forma não custodial por meio de API e estruturas de cofres segregados. A plataforma não observou liquidações forçadas durante fortes oscilações de mercado, enquanto processava o roteamento de operações com latência de milissegundos.
Para proteger o desempenho de execução contra a compressão de spreads e o deslizamento de liquidez, a Plugsic está limitando a capacidade ativa da plataforma a 150 nós de execução privados. O software opera sob uma estrutura de marca d'água alta (high-water mark), sem taxas de administração e com acesso à liquidez em T+1, com as solicitações da plataforma sendo atendidas de forma contínua.
Pontos principais
- A Plugsic registrou zero meses negativos em uma auditoria ao vivo de nove meses do seu protocolo Delta-Zero do Q1 ao Q3 de 2026.
- O protocolo manteve um beta de mercado agregado abaixo de 0,018 em relação aos índices de ativos digitais, indicando correlação mínima de preços.
- Os testes ao vivo registraram um índice Sharpe anualizado de 3,14 e um índice Sortino de 4,22.
- A execução na plataforma operou totalmente de forma não custodial, com zero liquidações forçadas durante picos de volatilidade.
- A implantação ativa na plataforma Sovereign Execution será limitada a 150 nós de execução privados.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
O que é o protocolo Plugsic Delta-Zero?
O Delta-Zero é um protocolo automatizado de gestão de risco que captura spreads de base entre instrumentos à vista e derivativos usando contra-hedge em tempo real para minimizar a exposição ao preço.
Quais foram os principais resultados da auditoria de nove meses da Plugsic?
A auditoria registrou zero meses negativos, um beta de mercado agregado abaixo de 0,018 em relação aos índices de referência de ativos digitais e um índice Sharpe anualizado de 3,14 nos primeiros três trimestres de 2026.
Como a Plugsic limita o acesso à plataforma?
A Plugsic limita a capacidade ativa da plataforma a 150 nós de execução privados para preservar a qualidade de execução e evitar a compressão de spreads decorrente do deslizamento de liquidez.